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Descubre estrategias fáciles y sencillas para aplicar a la gestión de tus inversiones

En este Curso te mostramos el fundamento teórico y las herramientas estadísticas que se emplean en esta materia financiera, tomando datos de diferentes activos financieros que descargaremos de la plataforma Bloomberg, después mostramos los diferentes cálculos en hoja de cálculo de Excel para aprender replicar estos cálculos con los activos preferidos.

Aspectos destacables y objetivos:

  • Introducir el marco teórico de la gestión de carteras con un enfoque eminentemente práctico
  • Introducir los diferentes estadísticos (coeficiente de correlación, desviación estándar, promedio aritmético, retorno continuo) que se emplean en la gestión de carteras
  • Mostrar el formato que se genera cuando se descarga una serie temporal de cotizaciones con una plataforma de información financiera, en nuestro caso emplearemos Bloomberg
  • Mostrar cómo se determina la rentabilidad y el riesgo de activos individuales y de una cartera de manera práctica con la hoja de cálculo Excel
  • Mostrar mediante un ejemplo práctico y con datos reales la gran ventaja que supone diversificar una cartera de activos con riesgo
  • Mostrar mediante la herramienta Solver (Excel) como podemos optimizar nuestra cartera seleccionado la ponderación de activos que resulta más eficiente según los datos históricos analizados
  • Mostrar todos los conceptos teóricos de manera práctica con una herramienta universal como es la hoja de cálculo Excel
  • Crear una cartera con diferentes clases de activos empleando para ello el vehículo de inversión ETF
  • Aplicar a un ejemplo con datos reales la optimización In-Sample versus Out-of-Sample

El Curso

1. Midiendo la rentabilidad de activos individuales
  • 1.1. Introducción a la gestión de carteras
  • 1.2. Introducción a las series temporales
  • 1.3. Rendimiento y medidas de rendimiento
  • 1.4. Práctica con Excel
2. Midiendo el riesgo de activos individuales
  • 2.1. Modelo Ex-ante versus modelo ex-post
  • 2.2. Función de distribución de las rentabilidades
  • 2.3. Tendencia central versus dispersión
  • 2.4. Cálculo de la volatilidad
  • 2.5. Práctica con Excel
3. Rentabilidad y riesgo de una cartera

  • 3.1. Midiendo el grado de relación lineal entre dos variables
  • 3.2. Rentabilidad y riesgo de la cartera
  • 3.3. Coeficiente de correlación
  • 3.4. Práctica con Excel
4. Modelo de Markowitz y Frontera Eficiente
  • 4.1. Modelo de Markowitz y frontera eficiente
  • 4.2. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 4.3. Práctica con Excel
5. Modelo de valoración de activos financieros (CAPM)

  • 5.1. Rentabilidad Libre de Riesgo (RFR)
  • 5.2. Modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
  • 5.3. CML y SML
  • 5.4. Práctica con Excel
6. Modelo de mercado y modelos de factores o índices
7. 7. Medidas de Performance: Optimización de cartera con Solver
  • 7.1. Medidas sobre el Comportamiento de la Cartera
  • 7.2. Medidas de Performance
  • 7.3. Práctica con Excel
8. Índices bursátiles y atribución de resultados

  • 8.1. Índices Bursátiles
  • 8.2. Atribución de resultados
  • 8.3. Práctica con Excel
9. Diversificación de carteras (sectores y clases de activos)

  • 9.1. Descomposición de Rentabilidad y Riesgo de la Cartera
  • 9.2. Diversificación por sectores
  • 9.3. Diversificación por categorías de activos
  • 9.4. Práctica con Excel
10. Riesgos, Procedimientos y Participantes de la Gestión de Carteras

  • 10.1. Gestión de carteras: diversificación y reducción del riesgo
  • 10.2. Relación rentabilidad-riesgo, protección frente a riesgo bajista, MPT
  • 10.3. Etapas del proceso de gestión de carteras
  • 10.4. Tipología de Inversores
  • 10.5. La Industria de la Gestión de Activos
  • 10.6. Inversión colectiva: Fondos de Inversión
  • 10.7. Inversión colectiva: Tipología de fondos de inversión
  • 10.8. Inversión colectiva: Otros vehículos de inversión

Medios e Instalaciones

Aulas de informática
IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.

Biblioteca/Acceso a Base de datos
El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, Corporate Finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

Campus Virtual
El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí). También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Curso Superior en Excel aplicado a la Gestión de Carteras

El coste de la matrícula es de 275€.

  • La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria y acceso a la intranet de alumnos donde estará disponible documentación necesaria para el curso así como videos y enlaces proporcionados por el claustro de profesores
  • El alumno dispondrá de 60 días desde la fecha de matriculación para realizar el curso

Puedes realizar el pago de la matrícula en la:

web de pagos de IEB

El Claustro

Alexey De La Loma Jiménez
CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe

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Información básica sobre Protección de Datos Responsable: INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSATILES, asociación civil y GESTION IEB GLOBAL, S.L (en adelante, IEB) Finalidad: Atender la solicitud de información y mantenerle informado sobre iniciativas de su interés. Está prevista la elaboración de perfiles. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Está prevista la cesión de datos de carácter personal a fundaciones y entidades vinculadas con el IEB. No están previstas transferencias internacionales de datos. Derechos: Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar reclamaciones ante las autoridades de control, así como otros derechos. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web: https://www.ieb.es/politica-de-privacidad/ La aceptación y envío de la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas.

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