El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan.
Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años. Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.
Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.
Módulos:
- 1. Asentamiento de las bases matemáticas.
- 2. Aproximación teórica a los problemas.
- 3. Resolución teórica de los problemas.
- 4. Planteamiento de casos reales.
- 5. Resolución de casos reales.
CURSOS DE HOMOGENEIZACIÓN:
1. Matemáticas
2. Introducción a R y Pyrhon
DESARROLLO DEL CURSO:
1. Presentación e Introducción
2. Fundamentos Estadísticos y Matemáticos
3. Futuros y Forwards
4. Opciones Financieras
5. Modelos de Valoración de Opciones
6. Sensibilidad de las Opciones
7. Estrategias de Derivados:
a. Construcción
b. Evaluación de Resultados
c. Performance de Sensibilidades
8. Opciones Exóticas
9. Volatilidad Histórica
10. Volatilidad como Activo
11. Renta Fija
12. Duración y Convexidad
13. Derivados de tipo de Interes
a. Construcción
b. Cálculo
c. Largo Plazo
14. Swaps
15. Caps, Floors y Collars
16. Swaption
17. Derivados de Crédito
18. Derivados sobre Divisas
19. Derivados sobre Commodities
20. Control del riesgo: Value At Risk
21. FRTB: Cálculo y Definiciones
22. XVAs
23. Productos Estructurados y Coberturas
24. Contabilidad de Derivados
Una vez superes todos los requisitos y pruebas del programa, obtendrás el título de Especialista en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados, expedido por IEB.
Aquellos alumnos que no completen las pruebas recibirán un certificado de aprovechamiento.
Medios e Instalaciones
Aulas de informática
IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.
Biblioteca/Acceso a Base de datos
El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, Corporate Finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datosinformatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.
Campus Virtual
El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
Programa de Especialización en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados
El importe de la matrícula es de 3.850€.
La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria para el programa y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.
- IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
- IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio. Dirígete a la Secretaría del Centro si deseas información.
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
- Formulario de inscripción
- DNI o pasaporte escaneado
- Breve currículum vitae
Las solicitudes deben ser enviadas a [email protected]
