En este Curso te mostramos el fundamento teórico y las herramientas estadísticas que se emplean en esta materia financiera, tomando datos de diferentes activos financieros que descargaremos de la plataforma Bloomberg, después mostramos los diferentes cálculos en hoja de cálculo de Excel para aprender replicar estos cálculos con los activos preferidos.

Aspectos destacables y objetivos:

• Introducir el marco teórico de la gestión de carteras con un enfoque eminentemente práctico
• Introducir los diferentes estadísticos (coeficiente de correlación, desviación estándar, promedio aritmético, retorno continuo) que se emplean en la gestión de carteras
• Mostrar el formato que se genera cuando se descarga una serie temporal de cotizaciones con una plataforma de información financiera, en nuestro caso emplearemos Bloomberg
• Mostrar cómo se determina la rentabilidad y el riesgo de activos individuales y de una cartera de manera práctica con la hoja de cálculo Excel
• Mostrar mediante un ejemplo práctico y con datos reales la gran ventaja que supone diversificar una cartera de activos con riesgo
• Mostrar mediante la herramienta Solver (Excel) como podemos optimizar nuestra cartera seleccionado la ponderación de activos que resulta más eficiente según los datos históricos analizados
• Mostrar todos los conceptos teóricos de manera práctica con una herramienta universal como es la hoja de cálculo Excel
• Crear una cartera con diferentes clases de activos empleando para ello el vehículo de inversión ETF
• Aplicar a un ejemplo con datos reales la optimización In-Sample versus Out-of-Sample