Solvencia II, los requisitos que impone y cómo afecta al sector asegurador

Solvencia II y lo que ello conlleva, representará una verdadera revolución en lo que respecta a la gestión del riesgo de las compañías de  seguros. El objetivo de la nueva gestión será, ya de una manera más expresa, la optimización del binomio valor/riesgo a través de sistemas integrales de gestión del riesgo (Enterprise Risk Management o ERM), buscando entidades más solventes, con mejor entendimiento y mejor capacidad de gestión de sus riesgos.En esta nueva era, será por tanto crítico entender profundamente los portadores del valor y las palancas/acciones que la compañía tiene a su disposición para maximizarlos.  Entendido el valor, e intrínsecamente relacionado con él, se encuentra el entendimiento de la incertidumbre o volatilidad de dicho valor, es decir el riesgo.Esto implicará la identificación, clasificación, medición y control de los mismos, pero no desde una única perspectiva encaminada a evitar ciertos acontecimientos indeseados, sino, lo que es más importante, identificar el riesgo con una oportunidad para crear valor. De esta manera, en un sistema ERM maduro, se potencia que los integrantes de una organización exploren las oportunidades, que conllevan sus riesgos, con el objetivo de maximizar el valor de la compañía.En paralelo a la implantación de este proyecto, será crucial que desde las entidades aseguradoras se forme a los equipos en todo lo relacionado con el ERM, de forma que los participantes obtengan una sólida formación conceptual y práctica en el ámbito de la gestión y cuantificación de los riesgos financieros, no financieros y operacionales aplicados al sector seguros, así como que dicha formación sea de la máxima utilidad y que los contenidos técnicos sean aplicables en la actividad profesional.Claramente aparece la figura del Gestor de Riesgos de Entidades Aseguradoras (GREA) en las entidades aseguradoras, que se debe potenciar, cuyo objeto será ser puente entre los diversos departamentos y el comité de dirección, desarrollando labores de captación de inputs, tratamiento de los mismos mediante fórmulas estándar o modelos internos, y posterior interpretación de los outputs para la toma de decisiones.

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Por: Jesús Pérez, CIIA, actuario y analista financiero independiente. Coordinador del programa GREA en el IEB.